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实训名称

实训8：证券投资收益与风险



实训成员

班级：20投资专升本1班

姓名：郑某某

学号：***0152



实验准备



实验

目的

通过本次实训，使学生掌握证券投资收益率及风险的度量，并会利用Excel软件计算投资组合的收益水平，选择合适证券进行投资；了解证券投资典型风险案例。



实训

时间

2020年12月10日星期四



实训

方式

结合案例利用Excel软件计算证券投资收益率水平和风险

登陆中国证券监督管理委员会网站



实验内容



不同经济状况下的估计如下：

经济条件

概率

收益率



经济繁荣

0.15

0.20



经济衰退

0.15

-0.20



经济平稳

0.70

0.10



 试计算预期收益率、方差、标准差分别是多少？

在过去5 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。

=0.0141

标准差=σ=√

??

2

=0.1187

2.

股票T年收益率算术平均值:(X=(0.19+0.08-0.12-0.03+0.15)/5=0.054

股票T年收益率标准差:σ= √

??

2

=

√(0.19-0.054)2+(0.08-0.054)2+(-0.12-0.054)2(-0.03-0.054)2(0.15-0.054)2/5=0.1724

股票B年收益率算术平均值:(X=(0.08+0.03-0.09+0.02+0.04)/5=0.016

股票B年收益率标准差:σ=√

??

2

=

√(0.08-0.016)2+(0.03-0.016)2+(-0.09-0.016)2(0.02-0.016)2(0.04-0.016)2/5=0.05678

计算得出股票B更值得投资。



成绩







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