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量化投资简介袁某某

上海对外经贸大学主要内容一、量化投资的现状

二、必备的知识技能

三、量化投资中在现实中的应用

四、个人建议23一、量化投资的基本内涵

量化投资（量化交易）：借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”“模式”以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定的回报。“通过信息和个人判断（using information and judgment）来管理资产为基金面投资或者传统投资，如果遵循固定规则，由计算机模型产生投资决策则可被视为数量化投资。”

——Fabozzi《Challenges In Quantitative Equity Management》4定性投资者的代表人物：

沃伦.巴菲特

1989-2008平均年回报约20%；

2008年回报率约-15%定量投资者的成功典范：

詹姆斯.西蒙斯

1989-2008平均年回报约35%；

2008年回报率约80%影响我们对市场的看法的人詹姆斯·西蒙斯(James Simons), 量化投资大师，数学家和对冲基金——文艺复兴***(Renaissance Technologies Corp.)掌门人。从1988年到2008年，他管理下的大奖章(Medallion) 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 子库，统计对于所有行业来说最适用的三个因子，根据所选取的因子，针对每个行业构建alpha策略。1.选定因子，构建因子目录

2.下载数据（必须会用Wind，其他主流量化平台也要会），建立数据库

3.处理数据（缺失值，极值，市值中性化，行业中性化，格式）

4.主程序编写（历遍所有行业的所有因子，分别计算IC,IR，选出每个行业前三）

5.构建模型，输出回测结果

6.可视化呈现结果10股票alpha多因子模型

商品的技术类模型（缠论：本质是高抛低吸，跨式期权：本质是做多波动率，追涨杀跌）

套利（跨期套利和跨品种套利+蝶式套利）量化投资中在现实中的应用个人建议111. Python 学习可选，建议遇到复杂的数据处理时在对应查找相关方法。个人建议132. 量化知识学习聚宽：https://doc.001pp.com/

优矿：https://uqer.datayes.com/

Tushare：https://tushare.pro/

万某某：https://doc.001pp.com/

学校课程——《量化投资与程序化交易》——郑某某老师，主讲策略个人建议143. 投资实践——股票，期货等模拟交易或实盘交易Thank You [文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]

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