货币金融学作业三
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货币金融学作业三
一、名词解释
资型金融机构
格雷欣法则
同业拆借
再贴现
原始存款
基准利率
资产证券化
公开市场操作
窗口指导
绿色金融
二、单选题
1、当货币作为资产成为持有者的财富时，货币是在执行（ ）的职能。
A、价值尺度 B、支付手段 C、流通手段 D、价值储藏手段
2、劣币是指实际价值（ ）的货币。
A、等于零 B、等于名义价值 C、高于名义价值 D、低于名义价值
3、人民币是我国的法定货币，其本质是（ ）。
A、代用货币 B、银行R? C、不兑现的信用货币 D、可兑现的信用货币
4、“柠檬”问题导致的（ ）限制了证券市场优化资源配置作用的充分发挥。
A、劣币驱逐良币现象 B、道德风险 C、搭便车现象 D、内幕消息
5、***与商业银行的区别在于（ ）。
A、商业银行可以发放贷款，***则不能
B、商业银行可以公开吸收存款，***则不能
C、***可以发行商业票据，商业银行则不能
D、***可以发行股票，商业银行则不能
6、下列属于契约性储蓄机构的是（ ）。
A、人寿*** B、商业银行 C、投资基金 D、信用联合社
7、按利率是否考虑通货膨胀的影响可以划分为（ ）。
A、实际利率、名义利率 B、市场利率、官定利率、行业利率
C、基准利率、无风险利率 D、其他
8、下列哪些因素是促使贷款利率上升的原因（ ）。
A、预期通货膨胀率上升 B、商业周期处于经济萧条阶段
C、资本边际效率下降 D、以上均是
9、月息5厘，是指月利率为（ ）。
A、5% B、5% C、0.5% D、0.05%
10、下列不属于凯恩斯流动性偏好利率理论特点的是（ ）。
A、它是利率的货币决定理论 B、货币可以间接影响实际经济水平
C、当经济陷入“流动性陷阱”时，利率不再变动
D、它是一种流量理论
11.世界各国中央银行的组织形式以()最为流行。
A.单一制B.复合制C.跨国型D.准中央银行
12.英格兰银行的建立标志着现代银行业的兴起，它成立于 ( )。
A.1765年
B.1921年
C.1694 年
D.1473年
13.所谓“国家的银行”是指( )。
A.中央银行的所有权属于国家
B.中央银行代理国库
C.中央银行代表国家办理各项金融事务
D.中央银行向政府提供信用
14.美国如今的中央银行联邦储备体系成立于( )。
A.1927年
B.1913 年
C.1944年
D.1973 年
15.属于准中央银行体制的国家或地区是()。
A.马来西亚
B.印度尼西亚
C.缅甸
D.新加坡
16.***有制形式属于无资本金类型的是()。
A.韩国
B.日本
C.加拿大
D.瑞士
17.从( )年起, 中国人民银行开始专行使中央银行职能。
A.1983
B.1985
C.1984
D.1986
18.下列哪项不属 于中央银行的业务内容()。
A.发行货币
B.集中存款准备金
C.吸收个人存款
D.管理国家黄金和外汇储备
19.办理异地跨行清算体现了中央银行的( ) 职能。
A.发行的银行
B.银行的银行
C.政府的银行
D.调节
20.管理外汇和黄金准备体现了中央银行的( ) 职能。
A.发行的银行
B.银行的银行
C.政府的银行
D.调节
21.中国现代化支付系统(China National Advanced Paymeng System，CNAPS)于( )启动。
A.1994年
B.1995年
C.1996年
D.1998年
22.中央银行的业务对象是()。
A.工商企业
B.政府
C.金融机构
D.城市居民。
23.中央银行最根本的职能是()。
A.发行的银行
B.国家的银行
C.银行的银行
D.以上三个都是
24.在中央银行负债项目中占比最大的项目是()。
A.商业银行的准备金存款
B.流通中通货
C.政府部门存款
D.其他负债和资本权益
25. 1995年， 英国巴林银行新加坡分行交易员尼克，里森越权购进大量日经指数期货，造成近10亿美元亏损，这属于() 的典型案例。
A.违约风险
B.操作风险
C.道德风险
D.法律风险
26.金融监管的社会利益论认为，金融监管的出发点是()。
A.降低金融业的风险
B.保护信息劣势方的利益
C.得到对自身政绩更广泛的认可
D.维护社会公众的利益
27.（）将监管看作种“租”认为它是由监管者主动地向被监管者提供监管服务从而获益。
A.管制供求论
B.公共选择论
C.供给利益论
D.投资者利益保护论
28.某银行面临存款人挤提存款的风险，属于( )。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.操作风险
29.按照《巴塞尔协议Ⅰ》的规定，资本总额与风险加权资产的比例不得低于( )。
A.8%
B.12%
C.4%
D.6%
30. 1988 年通过的《巴塞尔协议Ⅰ》将银行资本分为( )。
A.普通股与优先股
B.注册资本与实缴资本
C.国有股与私人股
D.核心资本与附属资本
31.《巴塞尔协议II》涉及下列哪些风险相关的资本计算要求( )。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.以上皆是
32.按照《巴塞尔协议Ⅲ》对银行业的要求，一级资本占风险加权资产的比重由4%提高到了( )。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
33.中国在( )加人巴塞尔委员会。
A.2008年
B.2009年
C.2010年
D.2006年
34. 下列不属于《巴塞尔协议I》规定的附属资本的是( )。
A公开储备
B.非公开储备
C.资本重估储备
D.次级长期债务
35.我国存款保险制度正式实施于()。
A.2010年
B.2012年
C.2013年
D.2015年
36.我国存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币（）万元。
A.10
B.20
C.50
D.100
37.日本的金融监管权高度集中于( ) 。
A.日本银行
B.金某某
C.财务省
D.存款保险机构
38.《巴塞尔协议Ⅲ》规定，从2018 年开始，银行的核心资本/资产总额的比例，即被杠杆率，应大于等于( ) 。
A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
判断题
1、共同基金又称投资基金，它是一种直接的金融投资机构或工具。（ ）
2、在西方国家，储蓄银行和商业银行同样受到严格监管，因为它们也创造存款，这些存款是货币供应的重要组成部分。（ ）
3、商业银行的贷款销售是指商业银行通过直接出售或资产证券化的方式，将贷款转让给第三方的业务。通过贷款销售，商业银行不仅可以直接减少风险资产的比例，提高资产的流动性，还可以通过为贷款购买者提供收取利息、监督债务人财物状况等售后服务等方式，获取一定的收益。（? ）
4、商业银行的结算类业务结算工具主要有支票、汇票、本票、信用卡、委托收款等。（? ）
5、商业银行风险具有扩散性，因为商业银行的派生存款的放大功能在风险发生时也会使损失得到同样的放大。（? ）
6、由于会计报表失真、数据统计失误等给商业银行带来经济损失，这种风险属于流动性风险。（ ）
7、银行资本是补偿意外损失、保护债权人合法权益的重要条件，是银行化解风险的最后一道屏障。（? ）
8、货币发行权高度集中于中央银行体现了货币发行的经济发行原则。（ ）
9、一般而言，中央银行制度的完善程度是一个国家信用制度和银行体系发展与完善程度的重要标志。（? ）
10、欧洲债券往往由一家或几家大银行牵头，组成十几家或几十家国际性银行，在一个或几个国家同时承销，其预扣税一般可以豁免，利息收入免缴所得税。（? ）
11、大额可转让定期存单不能提前支取，但可在二级市场流通变现。（? ）
12、公司债券中的信用债券是不以***财产作为担保完全凭信用发行的债券，而抵押债券是以企业财产作为担保的债券。（? ）
13、同业拆借市场中互相拆借的资金是各银行和其他金融机构经营过程中暂时闲置的资金和准备金，拆借的目的是补足存款准备金和轧平票据交换头寸。（? ）
14、汇率的表示方法有直接标价法和间接标价法。直接标价法是指以一定单位的外国货币为基准，将其折合为一定数额的本国货币的标价方法。在直接标价法下，外汇汇率与本币价值成正方向变动。（ ）
15、世界主要的外汇市场包括欧洲的伦敦、法兰克福、巴黎、苏黎世外汇市场、北美的纽约、亚洲的东京、香港、新加坡外汇市场、澳洲的悉尼、惠灵顿市场。这些市场时间上相互延续，共同构成了全球24小时不间断的外汇市场。（? ）
16.经济学家认为，单个银行的挤兑会通过存款传染和信贷传染渠道在银行系统内进行传染，导致其他银行的金融恐慌。()
17.通常，金融业的特殊性表现在其是一个低负债的行业。()
18.谨慎性监管意味着监管当局无权更早和更有力地干预陷入困境的银行。( )
19.金融监管的社会利益论的基本思想是通过政***带来的负面影响。()
20.管制供求论强调“管制寻租”的意思，即监管者和被监管者都寻求管制以牟取私利。（）
21.英国是世界上最早建立存款保险制度的国家。( )
22.存款保险制度存在的问题之是容易产生银行的逆向选择问题。()
23.存款保险制度的积极作用在于它能更好地保护大银行。()
24.通常，建立存款保险制度的国家，存款保险机构对每一位存款户承担全额赔偿责任。()
25.“最后贷款人”制度的主要目标是防止单个金融机构的破产。()
26.中央银行作为“最后贷款人”会为银行提供中长期贷款。()
27.根据《巴塞尔协议Ⅰ》，积累优先股属于银行的核心资本。()
28. 根据《巴塞尔协议Ⅰ》关于资本构成的规定，我国银行的实缴股本属于附属资本。（）
29.1988 年的《巴塞尔协议I》突出强调了市场风险。()
30. 美国是实行单一集权式监管体制的典型代表国家。（）
31.大多数国家都实行的是自愿参加存款保险制度。（）
四、简答题
1、请简述最后贷款人制度的内涵及职责、目标及执行利率。
2、请简述银行***制的优点。
3、请简述货币政策最终目标的主要内容。
4、请简述存款准备金、法定准备金、超额准备金这三者之间的数量关系。
5、请简述货币政策中介目标的选择标准。
6、你认为除商业银行以外的其他金融机构，如***和***，有没有货币创造的功能？为什么？
7、假使中央银行向A银行收购外汇10亿美元，此举对基础货币会产生什么样的影响？（假定当前汇率USAAAD1=RMB7.0243，货币乘数为m），如果央行要抵消这种影响，在公开市场操作上可以采取哪些措施？
8、银行危机的传染渠道有哪些？
9、比较货币市场与资本市场的特点。
10、如何理解货币的本质？
计算题
1、假***债券的当值为100元，票面利率为6%，5年到期，当前价格115元。如果张某购买了该债券并持有2年，2年后以112元卖出该债券。
(1)计算即期收益率
(2)计算实际收益率
2、已知:投资者以960元的价格购买一张还有90天到期、面值为1 000元的国库券，请问:国库券发行的贴现率是多少?投资者的实际收益率是多少?
假设到期收益率为3%，一张3年期、票面利率为5%、票面额为1000元的债券的价格是多少？
一笔为期3年的投资在3年内每年年末分别取得如下收益：第1年400元，第2年550元，第3年600元，市场利率为10%，则该笔投资的现值是多少元？
名词解释、
投资型金融机构
是指在直接金融领域内为投资活动提供中介服务或直接参与投资活动的金融机构，主要包括投资银行、证券经纪和***、***、投资基金等。
格雷欣法则
格雷欣法则即“劣币驱逐良币”规则，是指两种名义价值相同而实际价值不同的货币同时流通时，实际价值较高的货币将被人们收藏、熔化或输出，而实际价值文库较低的货币将充斥市场。?
同业拆借
同业拆借是指金融机构(主要是商业银行)之间为了调剂资金余缺，利用资金融通过程的时间差、空间差、行际差来调剂资金而进行的短期借贷。
再贴现
再贴现是指中央银行再贴现，又称为重贴现，是指商业银行和其他金融机构将其已贴现、尚未到期的商业票据，出售给中央银行以融通资金的行为。
原始存款
原始存款是指商业银行吸收的，能增加其准备金的存款。
基准利率
基准利率是指带动和影响其他利率的利率，即这种利率发生变动，其他利率也会相应变动。
资产证券化
资产证券化的本质是将贷款或应收账款转换为可流通的金融工具的过程。信贷资产证券化包括住房抵押贷款支持的证券化（MBS）和资产支持的证券化（ABS）两大种类。
公开市场操作
是指中***主要是政府债券)借以调控货币供应量的种政策手段， 是中央银行的三大传统法宝之。当经济出现泡沫时，中央银行就在公开市场上出售债券，回笼资金:反之，当经济萧条时，中央银行就在公开市场上买进债券，投放货币。作为种优良的政策工具， ***央银行最经常使用的政策工具。
窗口指导
窗口指导属于间接信用指导，是指中央银行根据产业行情、物价走势和金融市场动向，规定商业银行每季度的贷款增减额，并要求其执行，属于温和的、非强制性的货币政策工具。
绿色金融
绿色金融，是指金融部门把环境保护作为一项基本的贷款政策，把与环境条件相关的潜在回报、风险和成本融合进银行的信贷决策中，通过对社会经济资源的引导，促进社会可持续发展的一种融资模式。在我国，它是指对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务。
单选题
D d c a b
a a a b d
A C C B D
A CC B C
C C A BB
D B C A D
D B B AD
C B A
判断题
× √ √ √ √ × √ × √ √ √ √ √ × √ X X X X X X X X X X X X X X
计算题
1、假***债券的当值为100元，票面利率为6%，5年到期，当前价格115元。如果张某购买了该债券并持有2年，2年后以112元卖出该债券。
(1)计算即期收益率
(2)计算实际收益率
当期收益率=（100×6%）÷115=5.22%
实际收益率=［100×6%㧏(112-115)÷2］÷115＝3.91%
2、已知:投资者以960元的价格购买一张还有90天到期、面值为1 000元的国库券，请问:国库券发行的贴现率是多少?投资者的实际收益率是多少?
答：因为40元是政府支付给投资者的利息，所以贴现率为16%（=40÷1000×360÷90）；因为投资者的实际投资额是960元，而不是1000元，因此，其实际收益率为16.17%（=40÷960×360÷90）
3、假设到期收益率为3%，一张4年期、票面利率为5%、票面额为1000元的债券的价格是多少？
答：当到期收益率为3%时，债券价格为：
PV=（1000 X 5%）/（1+3%）1 +（1000 X 5%）/（1+3%）2
+（1000 X 5%）/（1+3%）3 +（1000+1000 X 5%）/（1+3%）4
=1074.7元
此时价格为1074.7元
4、一笔为期3年的投资在3年内每年年末分别取得如下收益：第1年400元，第2年550元，第3年600元，市场利率为10%，则该笔投资的现值是多少元？
答：该笔投资的现值是：
PV=400/（1+10%）+ 550/（1+10%）2 + 600/（1+10%）3
=1269.2元
筒答题
1、请简述最后贷款人制度的内涵及职责、目标及执行利率。
答：（1）最后贷款人是一国中央银行履行银行的职能，向暂时出现流动性困难的银行提供紧急援助的一种制度安排，其目的是防止暂时流动性危机向清偿危机和系统危机的转化。
（2） 中央银行作为最后贷款人，向可能或已经发生信用危机的银行提供流动性支持是世界各国的普遍做法。
（3）最后贷款人的职责是防止恐慌造成的货币供给量减少；目标是稳定整个金融体现；一般执行惩罚性高利率。
2、请简述银行***制的优点。
答：银行***制的优点表现在：
（1）可以逃避业务管制，能使商业银行突破业务限制，介入到其他行业的业务中去，比如保险、证券等，从而进一步扩大商业银行的经营规模，增强其自身实力。
（2）可以在商业银行资金不足时，从各种渠道筹措资金，从而避免对商业银行筹资的某些限制（利率限制、资金来源渠道限制等），扩大了商业银行的资金来源，提高了资金的流动性。
3、请简述货币政策最终目标的主要内容。
答：货币政策最终目标是指货币政策在一段较长的时期内所要达到的目标。货币政策最终目标主要有稳定物价、充分就业、经济增长和国际收支平衡等四个目标。
稳定物价目标：是指社会一般物价水平在一定时期内大体保持稳定，不发生明显的波动，也就是要求既要防止物价上涨，又要防止物价下跌。从各国货币政策的实际操作来看，一般要求物价上涨率应控制在5%以下，以2%-3%为宜。
充分就业目标：所谓充分就业，是指有劳动能力并愿意参加工作者，都能在较合理的条件下找到适当的工作，此时劳动力市场处于均衡状态。通常用失业率反映充分就业状况，一般来说，中央银行把充分就业目标定为失业率不超过4%为宜。
经济增长目标：经济增长，是指经济在一个较长的时期内始终处于稳定增长的状态中。经济增长的核算通常依靠国内生产总值（GDP）、国民生产总值（GNP）等统计数据，又以前者为主。
国际收支平衡目标：是指一国对其他国家的全部货币收入和货币支出持平，略有顺差或略有逆差。由于国际收支状况与国内市场的货币供应量有着密切关系，所以对于开放条件下的宏观经济而言，国际收支平衡也成为一国货币政策目标之一。
4、请简述存款准备金、法定准备金、超额准备金这三者之间的数量关系。
答：存款准备金=法定准备金＋超额准备金
? ? ? ? ?=库存现金＋商业银行在中央银行的存款
法定准备金=法定准备率×存款总额
超额准备金=存款准备金－法定准备金
各商业银行在中央银行都有法定存款准备，法定存款准备的多少不是由各商业银行自行决定，而是由国家规定。规定商业银行在中央银行的准备存款占该银行吸收存款总额的比率，这种比率叫法定存款准备率。在存款总额一定条件下，法定存款准备率越高，商业银行可用于放款的份额就越少；反之，则越多。
5、请简述货币政策中介目标的选择标准。
答： 中央银行选择货币政策中介目标的主要标准有以下三个：
一是可测性，是指中央银行选择的金融控制变量具有较明确的定义，中央银行能够迅速而准确地获取有关变量指标的数据资料且便于进行定量分析。
二是可控性，是指中央银行通过各种货币政策工具的运用，能够准确地控制金融变量的变动状况及其变动趋势。
三是相关性，是指与最终目标的相关性，中央银行选择的货币政策中介指标必须与货币政策最终目标有密切的、稳定的和统计数量上的联系。中央银行通过对中介指标的控制和调节能够促进货币政策目标的实现。
6、你认为除商业银行以外的其他金融机构，如***和***，有没有货币创造的功能？为什么？
答：商业银行进行货币创造的两个必备条件是：可以经营存款业务和贷款业务，在这两种业务的不断循环进行下才能够进行货币创造。不能从事存款业务，则货币创造无从产生；不能从事贷款业务，则无从向社会公众 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 基础货币增加，货币供应量会增加m×70.243＝70.243m亿元
央行可以通过公开市场卖出价值70.243亿人民币的证券，使基础货币回复到原来水平。
8、银行危机的传染渠道有哪些？
答：银行危机是指银行过度涉足高风险行业或遭受挤兑，从而导致破产倒闭的危机。银行危机具有“多米诺骨牌效应”，银行危机主要通过信息渠道和信贷渠道传染。
信息传染。由于信息的外部性，当存款者观察到银行经营业绩之间的强相关性时，信息传染就会发生。如果一家银行发生挤兑导致其倒闭，其他银行的存款者会对由银行倒闭数目所提供的噪声信号做出反应，并快速对这些银行进行挤兑。结果单个银行的挤兑就在银行系统中传染下去，甚至引起金融恐慌。
信贷传染。由于同业风险分担或共同参与支付清算系统的存在，银行之间存在一定的信贷关系。一旦某个金融机构资产配置失误，则单个或局部的金融困难就会迅速蔓延，演变成全局性的金融动荡。
由银行危机的传染性而引发的风险，经济学家称之为银行业系统风险。所谓银行业系统风险，是指系统性事件造成的连锁反应给银行业带来的风险。而这种银行业系统风险的存在使银行危机的社会成本加大。因此，加强对银行业的监管十分必要。
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