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第5章 风险价值度课后作业

1. 假设某两项投XX任何一项都有0.8%的可能性触发损失1000万美元，而有99.2%的可能触发损失100万美元，有正的收益率的概率为0，两项投资相互独立。请问：a)对于99%的置信水平，任意一项投资的VaR是多少？b)99%置信水平下，任意一项投资的ES是多少？c)两项投资组成新的投资组合 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 展望期99%置信区间的VaR为多少？d)存在一阶自相关，相关系数为0.15，5天展望期99%置信区间的VaR为多少？

3. 假定采用1000个历史数据对VaR模型进行回顾测试，VaR采用的置信水平为99%，在观测日发现17个例外，选用5%的置信水平，是否应该拒绝该模型？a)使用单向检测进行验证。b)使用双向检测进行验证。

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