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《计量经济学》第6章习题

一、单项选择题

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17．当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（C）

A．线性 B．无偏性 C．有效性 D．一致性

18．如果每两个解释变量的简单相关系数比较高，大于（D）时则可认为存在着较严重的

多重共线性。

A．0.5 B．0.6 C．0.7 D．0.8

19．方差扩大因子VIF可用来度量多重共线性的严重程度，经验表明，VIF

（D）时，说明解释变量与其余解释变量间有严重的多重共线性。

小于5 B．大于1 C．小于1 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ）

A．简单相关系数检验法 B．方差扩大因子法

C．直观判断法 D．逐步回归法 E．DW检验法

4．修正多重共线性的经验方法包括（ABCDE）

A．剔除变量法 B．增大样本容量

C．变换模型形式 D．截面数据与时间序列数据并用 E．变量变换

5．严重的多重共线性常常会出现下列情形（ABCDE）

A．适用OLS得到的回归参数估计值不稳定

B．回归系数的方差增大

C．回归方程高度显著的情况下，有些回归系数通不过显著性检验

D．回归系数的正负号得不到合理的经济解释

E．预测精度降低

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