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一、引言

A. 研究背景和意义

随着自然灾害频发和巨灾风险的不断增加，巨灾保险基金作为一种重要的风险转移工具，发挥着非常重要的作用。然而，传统的再保险策略在应对巨灾风险时存在一些问题，如假设条件较为严苛和人为设定保费准则参数的弊端。因此，构建一个求解最优再保险策略的理论框架，减弱这些限制，具有重要的理论和实际意义。

B. 研究目的和内容

本研究旨在构建一个理论框架，用于求解最优再保险策略，以减弱传统再保险策略中的假设条件限制，并克服再保险定价过程中人为设定保费准则参数的弊端。具体而言，本研究将从保费准则、风险度量和再保险策略等基本概念出发，构建一个求解最优再保险策略的理论框架。同时，本研究将结合中国2008-2020年自然灾害损失数据进行实证研究，给出不同承保比例及风险容忍度下经验期巨灾保险基金的总规模，以及不同承保比例及固定风险容忍度下未来五年巨灾保险基金规模。

通过本研究的实证研究结果和分析，可以为巨灾保险基金规模的测算提供一定的参考依据，并对最优再保险策略的特点和限制进行深入探讨。同时，本研究也为进一步研究巨灾保险基金规模测算提供了一些启示。

在接下来的章节中，我们将详细介绍再保险策略的基本概念，构建最优再保险策略的理论框架，并建立巨灾保险基金规模理论表达式。随后，我们将进行实证研究，并对研究结果进行分析。最后，我们将总结该研究的结论和启示，同时讨论研究的局限性并展望进一步的研究方向。

通过本研究的开展，我们希望能够为巨灾保险基金规模测算提供一定的理论支持，促进再保险策略的优化和巨灾风险的有效管理，为保险业的可持续发展做出贡献。二、再保险策略的基本概念

A. 广义再保险策略概述

在保险业务中，再保险是指***将所承担的风险转移给其他再***的行为。广义再保险策略是指在考虑***自身风险承受能力和风险转移成本的基础上，通过制定合理的再保险策略来优化***的风险管理和利润最大化。

再保险策略可以分为传统再保险和非传统再保险。传统再保险是指***通过购买传统的再保险合同来转移风险，包括比例再保险和超额再保险。非传统再保险则是指利用金融工具、资本市场等方式进行风险转移，如保险衍生品、风险转移证券等。

B. 保费准则的含义与作用

保费准则是指***在制定再保险策略时所遵循的保费计算原则。保费准则的主要作用是确定再保险合同的保费，即再保险商向原保险人收取的再保险费用。

常见的保费准则包括期望保费原理、风险中性原理和风险规避原理。期望保费原理是指再保险费用应该等于预期赔付金额的期望值。风险中性原理是指再保险费用应该等于预期赔付金额的风险中性价值，即风险中性的保费。风险规避原理是指再保险费用应该高于预期赔付金额的风险规避价值，以提供额外的保险保障。

C. 风险度量方法及其应用

风险度量是衡量风险大小和变化的方法。常用的风险度量方法包括价值-at-风险（Value-at-Risk，VaR）、条件价值-at-风险（Conditional Value-at-Risk，CVaR）和风险度量方法等。

VaR是指在给定置信水平下，资产或投资组合可能的最大亏损。CVaR是在VaR的基础上，对超过VaR的亏损进行加权平均。风险度量方法是通过对损失分布进行建模，计算风险价值或风险度量，从而评估风险水平。

风险度量方法在再保险策略中的应用主要体现在风险转移成本的估计和风险容忍度的确定上。风险转移成本是指再保险费用和再保险合同的其他费用，如手续费、税费等。风险容忍度是指保险 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 的方向

1. 模型改进：本研究基于VaR-期望保费原理构建了最优再保险策略的理论框架，但该模型仍有改进的空间。未来研究可以尝试引入其他风险度量方法或优化算法，以进一步提高模型的准确性和效率。

2. 可持续发展考虑：本研究主要关注巨灾保险基金规模的测算，但未来研究可以将可持续发展考虑纳入模型中。例如，可以考虑巨灾保险基金的投资收益和可持续资金来源，以确保基金的长期可持续性。

3. 国际比较研究：本研究主要关注中国的巨灾保险基金规模测算，未来研究可以将其与其他国家或地区的类似研究进行比较。通过比较不同地区的经验和实践，可以为中国的巨灾保险基金规模测算提供更多的借鉴和启示。

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