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***量化交易业务的运营及风险管理说明

近日，国内某券商自营业务出现了因交易系统失控导致的巨量市场委托，从而对市场产生巨大影响，成为市场较为关注的事件。针对于此，我们对海通证券量化交易产品进行了梳理和排查，现说明如下：

1、某券商交易事故属于自营业务，按照目前清算交收规则，交易所及登记***对自营业务资金额度不做任何控制；而华润信托-礼一投资系列量化交易产品属于经纪业务范畴，在交易系统实施方面，量化交易相关订单执***原有经纪业务系统订单处理体系完全一致，在账户管理、验资验券、清算交收和风险监控等全部环节未作任何特殊设置。简单来讲，公司所有量化交易产品在交易执行过程中，要经过经纪业务相关的账户校验、资金校验、证券校验、清算交收同时进行交易风控。因此我们认为：

公司经纪业务相关的量化 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 职调查后方可进行系统接入。针对华润信托-礼一投资系列量化交易产品，公司对投资顾问交易系统的安全性、强壮性进行深入的论证，其采用的Python架构内存交易系统有三年以上的稳健运行历史，并配备五人以上的运行维护和保障团队，在测试环节，通过每秒1200笔委托的强压力测试，最终上线运行，在海通运行已经超过1年，未出现任何交易故障。

关于量化交易系统的运行设计，海通证券通过部署独立交易席位、独立网关、独立报盘、独立快速行情、独立交易专线等措施提升客户的交易效率，但不会在交易风控方面做任何的放松控制，在资金和证券校验、投资比例、风险敞口等所有风控指标上严格按照监管部门相关规定进行落实，并通过了交易所、***等相关单位的检查，完全符合中国证监会关于经纪业务管理的相关规定。

海通***

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