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《金融风险管理》实训报告

实训名称 实训三 利率风险案例分析

专 业：

年级班级：

学生姓名：

学 号：

指导教师：

实训日期： 2021年11月19日

实训地点：

实训成绩：

实训形式

（在对应的形式后面的空格内打√）

非独立设课实训

√

独立设课实训



集中性综实训





实训目的

1、使学生明确利率风险种类的划分；

2、学会识别重定价风险；

3、把学生置于案例场景之中，应用重定价模型，测定金融机构的利率风险。



实训环境与设备

独立的多媒体教室，配备足够的课桌椅、多媒体、投影仪、连接互联网的计算机、黑板、粉笔、黑板擦、计算器、Office办公软件、若干张某某等。必要的纸笔、直尺等作图工具。



实训内容

(一)学习基础知识阶段

在老师带领下学习教材利率风险的相关知识，如利率风险的概念和分类、利率风险的识别与测定，为下一阶段的运用奠定良好基础。

（二）知识综合应用阶段

结合所学知识分析利率风险的典型案例——奎克国民银行利率风险管理成功案例。

1983年，奎克国民银行的总资产为1.8亿美元。他在所服务的市场区域内有11家营业处，专职的管理人员和雇员有295名。1984年初，马某某·基尔宁被聘为该行的执行副总裁，开始着手编制给他的财务数据。

基尔宁设计的一种报表，是管理人员在制定资产负债决策时所使用的主要的财务报表，他是个利率敏感性报表。其主要内容如下：

在资产方面，银行有2000万美元是对利率敏感的浮动利率型资产，期利率变动频繁，每年至少变动一次；而8000万美元的资产是固定利率型，其利率（至少1年以上）保持不变。

在负债方，银行有5000万美元的利率敏感型负债和5000万美元的固定利率负债。

基尔宁接下来分析了1984年当地和全国的经济前景，认为利率在未来12个月内将会上升，且升幅将会超过3% 。为了消除利率风险，基尔宁向国民银行资产负债管理委员会做报告，建议将其3000万美元的固定利率资产转换为3000万美元的浮动利率型资产。奎克国民银行资产负债管理委员会同意了基尔宁的建议。

这时，有家社区银行拥有3000万美元固定利率负债和3000万美元浮动利率资产，愿意将其3000万美元的浮动利率资产转换成3000万美元的固定利率资产。于是两家银行经过磋商，很快达成协议，进行资产互换。

正如基尔宁预测的，1984年美国利率持续上升，升幅达到4%。为国民银行减少了120万美元的损失，基尔宁也成为奎克国民银行的明星经理。

结合以上案例内容，分析回答如下问题：

1.本案例涉及的利率风险为何种利率风险？

2.应用基尔宁分析出的奎克国民银行1984年的资产负债组成情况的数据，计算分析如果利率水平从10%提高到13%，该银行的资产收益、负债支付和银行利润情况各发生什么变化？并说明理由。

3.同样应用基尔宁分析出的奎克国民银行1984年的资产负债组成情况的数据，计算分析如果利率水平从10%下降到7%，该银行的资产收益、负债支付和银行利润情况各发生什么变化？并说明理由。

4.结合所学知识，谈谈基尔宁是如何成功的为奎克国民银行减少了利率风险损失的？



实训步骤

1.复习听课笔记和教科书相关内容，准确掌握利率风险的种类及划分方法，阐明本次实训内容涉及的理论原理。

2.要求回答案例提出的具体问题并给出理由。

3.每位同 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 及到了利率风险中的选择风险和收益率曲线风险、涉及到了固定利率及浮动利率。



实训体会

本次实训通过对基尔宁的案例分析，我了解到了应对风险的策略和在不同时期使用不同策略的重要性。明白了了解事实情况和对以后利率变化分析的重要性，掌握了利率风险的种类以及面对不同利率风险的应对方法。



实训成绩

实训纪律

（20 分）

实训步骤

（30分）

实训正确性

（30分）

报告完整性

（20分）















指导老师签字







说明：

1.可根据内容增加附页。

2.实训成绩给分项可根据实训教学大纲成绩评定标准自行调整。

3.字体、字号统一采用仿宋、小四号。

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