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一、背景介绍

A. 存款保险制度的实施背景和目的

我国于2015年实施存款保险制度，旨在保护存款人利益、防范系统性金融风险。存款保险制度的实施背景是我国金融体系改革和发展的需要。随着金融市场的不断发展和开放，金融风险也逐渐增加，存款人的利益保护成为一个重要问题。

存款保险制度的目的是保护存款人的合法权益，防范系统性金融风险。存款保险制度可以提高金融体系的稳定性和安全性，减少金融风险对经济的冲击。通过为存款人提供保险保障，存款保险制度可以增加存款人的信心，促进金融市场的健康发展。

B. 国内外存款保险制度的发展历程

国内外存款保险制度的发展历程可以分为两个阶段。早期建立存款保险的国家主要是在金融危机后，为了保护金融体系的稳定而建立存款保险制度。这些国家通常是在金融危机爆发后，由于银行业遭受重大损失和风险扩散的压力，才意识到建立存款保险制度的必要性。

相比之下，我国银行经历的是从隐性担保转为存款保险的制度变革。在早期，我国银行主要依靠隐性担保来保护存款人的权益。然而，随着金融体系的发展和金融风险的增加，隐性担保不再适应当前金融市场的需求。因此，我国决定实施存款保险制度，以更好地保护存款人的利益，防范系统性金融风险的发生。

总结：存款保险制度的实施背景是我国金融体系改革和发展的需要，其目的是保护存款人的合法权益，防范系统性金融风险。我国银行经历了从隐性担保到存款保险的制度变革，以适应金融风险增加的需求。二、研究方法

A. 数据来源和样本选择

本文使用2006年至2018年国内上市商业银行的微观数据进行研究。数据来源主要为中国证券监督管理委员会（CSRC）和中国银行业监督管理委员会（CBRC）的相关统计数据。样本选择主要考虑到数据的可获得性和覆盖面，选择了国内上市商业银行作为研究对象。

B. 双重差分方法的理论基础

双重差分方法是一种常用的计量经济学方法，用于解决面板数据中存在的内生性问题。在本文中，双重差分方法被用来解决存款保险制度变革对银行业系统性风险溢出的内生性问题。该方法通过对时间和银行之间的差分来控制时间固定效应和银行固定效应，从而更准确地估计存款保险制度对系统性风险溢出的影响。

C. 系统性风险溢出的测算方法

本文使用系统性风险溢出指标来度量银行业系统性风险溢出的水平。系统性风险溢出是指一个银行面临的风险传染给其他银行或整个银行系统的过程。为了测算系统性风险溢出，本文采用了金融市场回报率的方差-协方差矩阵来估计系统性风险的波动性，进而计算出系统性风险溢出指标。

具体而言，首先，本文通过计算每家银行的波动性来衡量其个体风险。然后，利用金融市场回报率的方差-协方差矩阵来估计整个银行业系统的系统性风险。最后，通过比较每家银行的个体风险和整个银行业系统的系统性风险，可以得出系统性风险溢出的水平。

通过以上研究方法的运用，本文旨在分析存款保险制度变革对银行业系统性风险溢出的影响。通过控制时间固定效应和银行固定效应，使用系统性风险溢出指标来测算系统性风险溢出的水平，可以得出存款保险制度对银行业系统性风险溢出的影响程度。这将为改进银行风险监管和存款保险制度提供实证依据和政策建议。三、银行系统性风险溢出水平的测算结果

A. 不同规模银行对系统性风险溢出的影响

在本部分，我们将分析不同规模银行对系统性风险溢出的影响。通过使用2006年至2018年国内上市商业银行的微观数据，我们可以测算出银行间的系统性风险溢出水平。

首先，我们将银行根据其总资产规模分为两组：规模较大的银行和规模较小的银行。然后，我们计算每个银行对系统性风险溢出的贡献，并比较两组银行之间的差异。

研究结果显示，规模较大的银行对系统性风险溢出的影响更大。具体而言，规模较大的银行在系统性风险溢出方面具有更高的敏感性和传染性。这可能是因为规模较大的银行在金融体系中扮演着更为重要的角色，一旦出现问题，可能会对整个金融系统产生更大的冲击。

B. 存款保险制度实施前后系统性风险溢出的变化

接下来，我们将考察存款保险制度变革对于银行业系统性风险溢出的影响。存款保险制度的实施旨在保护存款人利益、防范系统性金融风险。我们将比较存款保险制度实施前后银行业系统性风险溢出的变化情况。

研究结果显示，存款保险制度的实施能够显著降低银行业系统性风险溢出。存款保险制度的引入为存款人提供了更多的保障，减少了存款人的恐慌情绪，进而降低了系统性风险的传播。此外，存款保险制度的实施还加强了银行的风险管理和监管要求，提高了整个银行业的稳定性。

C. 存款保险的风险抑制作用在存贷比较高的银行中更为突出

进一步分组研究发现，存款保险的风险抑制作用在存贷比较高的银行中更为突出。存贷比较高的银行通常面临更大的贷款风险和资金流动性压力，一旦出现问题，可能会对整个金融系统造成更大的冲击。因此，存款保险制度的实施对于这类银行的风险抑制效果更加显著。

综上所述，通过对银行系统性风险溢出水平的测算，我们得出了以下结论：规模较大的银行对系统性风险溢出的影响更大；存款保险制度的实施能够显著降低银行业系统性风险溢出；存款保险的风险抑制作用在存贷比较高的银行中更为突出。这些研究结果对于改进银行风险监管和存款保险制度具有重要的政策意义。需要加强银行风险监管的制度设计和执行力度，完善存款保险制度的相关政策和措施，以进一步提高金融体系的稳定性和抵御系统性风险的能力。四、存款保险制度对银行业系统性风险溢出的影响A. 存款保险制度的整体影响

存款保险制度的实施对于降低银行业系统性风险溢出具有显著的影响。通过双重差分方法的分析，我们可以得出存款保险制度对于银行业系统性风险溢出的影响结果。

首先，存款保险制度的实施能够显著降低银行业系统性风险溢出的水平。在存款保险制度实施前，银行面临潜在的隐性担保，这可能导致系统性风险在银行业中传递和扩大。然而，存款保险制度的引入可以提供一种明确的保护机制，减少了存款人的信心风险，进而降低了银行业系统性风险溢出的可能性。因此，存款保险制度的实施对于保护存款人利益并防范系统性金融风险具有积极的作用。

其次，存款保险制度的影响在不同规模的银行中可能存在差异。研究结果显示，规模较大的银行对于银行业系统性风险溢出的影响更大。这可能是因为规模较大的银行在银行业中的地位和影响力更大，一旦发生风险问题，可能对整个银行业产生更大的冲击。因此，在存款保险制度的实施过程中，对于规模较大的银行应该加强监管和管理，以降低其对系统性风险溢出的负面影响。

B. 存贷比较高的银行的风险抑制效果

此外，存款保险制度对于存贷比较高的银行具有更为突出的风险抑制作用。存贷比是衡量银行资产负债结构的重要指标，较高的存贷比意味着银行更加依赖存款资金来支持贷款业务。因此，存款保险制度的实施可以提供一种保护机制，减少存款人对于存款安全的担忧，从而增强存款人对于银行的信心，进而减少了存款外流的可能性。因此，存款保险制度对于存贷比较高的银行具有更为显著的风险抑制作用。

综上所述，存款保险制度的实施对于银行业系统性风险溢出具有显著的影响。通过降低存款人的信心风险，存款保险制度能够减少银行业系统性风险在银行业中的传递和扩大。此外，存款保险制度的风险抑制作用在存贷比较高的银行中更为突出。因此，为了进一步加强金融风险的防范和化解，需要进一步完善银行风险监管和存款保险制度的相关政策和措施。

（字数：303）五、改进银行风险监管和存款保险制度的建议

A. 加强银行风险监管的制度设计和执行力度

1. 完善风险监测和评估体系：建立更加全面、准确的风险监测和评估指标体系，包括对银行资产质量、流动性风险、市场风险等方面进行监测和评估，以及对系统性风险的监测和预警。

2. 强化风险管理能力：加强银行内部风险管理能力，包括提升风险管理技术和工具的应用水平，加强风险分析和决策支持系统的建设，提高风险管理人员的专业素养和能力。

3. 完善风险管理制度和规范：进一步完善银行风险管理的制度和规范，包括制定风险管理的政策和流程，明确内部风险管理的责任和权限，加强对风险管理的监督和评估。

B. 完善存款保险制度的相关政策和措施

1. 增加保险保障额度：考虑适度提高存款保险的保障额度，以更好地保护存款人的利益，提高存款保险的可信度和公信力。

2. 完善存款保险基金的管理和使用：加强对存款保险基金的管理和监督，确保基金的安全运营和有效使用，保障存款人的利益。

3. 增强存款人的知情权和选择权：加强对存款人的宣传和教育，提高存款人对存款保险的认识和了解，增强存款人的知情权和选择权。

4. 建立存款保险制度与其他金融制度的衔接机制：与其他金融制度相结合，形成一个完整的金融安全网，提高整个金融体系的稳定性和抗风险能力。

5. 健全存款保险制度的监管机制：加强对存款保险机构的监管，提高监管的有效性和针对性，防范存款保险制度的滥用和风险。

通过加强银行风险监管的制度设计和执行力度，可以更好地预防和化解银行业系统性风险的溢出效应。同时，完善存款保险制度的相关政策和措施，能够提高存款人的保障水平，增强存款保险制度的风险抑制作用。为了进一步提高金融体系的稳定性和抗风险能力，需要不断改进银行风险监管和存款保险制度，并与其他金融制度相衔接，形成一个完整的金融安全网。六、结论

本文通过分析2006年至2018年国内上市商业银行的微观数据，以及使用双重差分方法考察存款保险制度变革对于银行业系统性风险溢出的影响，得出以下结论：

首先，规模较大的银行对银行业系统性风险溢出的影响更大。这是因为大型银行在金融体系中占据重要地位，其经营状况和风险传染效应对整个系统具有较大的影响力。因此，监管部门需要加强对大型银行的风险监管，以降低系统性风险的溢出程度。

其次，在存款保险制度实施后，银行业系统性风险溢出得到显著降低。存款保险制度的引入可以增强存款人的信心，减少存款人的恐慌性取款行为，从而降低了银行系统面临的流动性风险和信用风险。因此，存款保险制度的实施对于防范系统性金融风险具有积极的作用。

此外，存款保险制度对于存贷比较高的银行具有更为突出的风险抑制作用。存贷比较高的银行意味着其负债结构更加依赖于存款，因此存款保险制度的实施对于此类银行的风险防范作用更为显著。因此，在制定相关政策和措施时，监管部门需要重点关注存贷比较高的银行，加强其风险监管，以进一步降低系统性风险的溢出程度。

综上所述，存款保险制度的实施对于银行业系统性风险溢出具有显著影响。为了进一步加强金融风险的防范和化解，监管部门需要加强银行风险监管的制度设计和执行力度，完善存款保险制度的相关政策和措施。只有通过不断改进银行风险监管和存款保险制度，才能有效降低系统性风险的溢出程度，保护存款人的利益，维护金融体系的稳定和健康发展。

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