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根据汇率风险的作用对象及表现形式，汇率风险可以划分为三类。

交易风险：汇率变化前未清偿的金融债务在汇率变化后结账时，其价值发生变化造成的风险。

折算风险：〈有时又称会计风险）指为了合并***的财务报表，将用外币记账的外***的财务报表改用***所在国货币重新做账时，账户上股东权益项目的潜在变化所造成的风险。

经营风险：指由未预期的汇率变动***未来现金流改变，从***的市场价值发生变化所造成的风险。

操作风险的特征

1.风险来源以内生为主。绝大部分操作风险都来自银行的内部，只有很少一部分来源于外部欺诈等。

2.操作风险包括的范围广泛，具有普遍性。操作风险发生的可能性遍布银行的所有业务环节，涵盖所有部门。

3.风险与收益的不对称性。操作风险一种纯粹的风险，损失与收益之间没有必然的联系。

4.操作风险损失数据呈现厚尾特征。在损失数据的统计中，操作风险的损失分布明显不同于正态分布。

操作风险的定义

操作风险?金融机构由于人员失误、外部事件或内部流程及控制系统发生的不利变动而可能遭受的损失。交易风险:汇率变化前未清偿的金融债务在汇率变化后结账时，其价值发生变化造成的风险。

信用风险的定义

信用风险:债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务，或信用质量发生改变而影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

金融风险对宏微观经济的影响

1、对宏观

(1)金融风险影响着宏观经济政策的制定和实施。

(2)金融风险将引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降，风险越大，下降的幅度越大。

(3)严重的金融风险还会引起金融市场秩序混乱，破坏社会正常的生产和生活秩序，甚至让社会陷入恐慌，极大地破坏生产力。

(4)金融风险特别是国际金融风险，直接影响着一个国家的国际收支，影响该国国际经贸、金融活动的进行和发展。

2、对微观

(1)金融风险可能给经济体带来直接的经济损失(2)金融风险会给经济主体带来潜在的损失(3)金融风险增大了交易成本

(4)金融风险增大了经营管理成本(5)金融风险降低了部门生产率(6)金融风险降低了资金利用率

金融风险识别的原则

1.实时性。风险具有动态变化性，各种可能导致风险的驱动因素时常处于动态变化之中，因而要实时关注、连续识别、及时调节。

2.准确性。对金融风险的识别应保证准确性，否则就有可能将后续工作引入歧途。

3.系统性。经营活动的每一环节都可能带来金融风险。对其中任何一个环节的忽视都可能导致金融风险管理的失败。

4.成本效益。金融风险识别的目的在于为金融机构的风险管理提供决策依据，保证金融机构以最小的支出来获得最大的安全保障或者最小的金融风险损失。

金融风险管理的主要办法

风险规避策略、风险转移策略、风险分散策略、风险对冲策略、风险补偿策略、风险承担策略。

风险转移策略∶通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的策略。

风险分散策略:通过多样化的投资来分散和降低风险的策略。

风险对冲策略?通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的策略。

风险规避策略:通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。

风险补偿策略:商业银行在所从事的业务活动遭受实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略。

风险承担策略?金融机构理性地主动承担风险，以其内部资源来弥补可能发生的损失。

正态分布的偏度、峰度

偏度：是表征概率密度曲线相对于平均值的不对称程度的特征数。??=??

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3

峰度：表征 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 着密切的关系。

(2)金融市场发育程度的影响。金融市场的发育程度关系到商业银行资金的变现能力，从而影响流动性风险的大小。

(3)客户信用风险的影响。客户可能经营不善，也可能恶意欺诈骗取贷款。

(4)利率变动的影响。如果金融环境中的利率管制较松，利率的波动会对商业银行的流动性风险产生很大的影响

流动性风险的分类和定义

分为资产流动性风险和融资流动性风险。

1.资产流动性风险有时又称市场/产品流动性风险，这是由于一笔交易头寸的规模相对于正常交易量而言很大，而该笔交易不能以当前的市场价格来完成而产生的。

⒉融资流动性风险是指一家金融机构缺乏资金且没有能力筹集新资金来偿还到期债务而产生的风险。

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