高度怀疑模型存在自相关实验报告
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实验报告
经济182 廖某某 ***33
第二题
（1）
①图示法检验：高度怀疑模型存在自相关
/
②用Eviews 做回归分析，可以得到如下图：
/
由上图可得，DW的值为0.280617，查阅DW分布表，在小于5%的显著性水平时，样本容量为28的DW下限值为1.33，由此可得，该模型存在一阶自相关。
③LM检验如下：
//
/
从上述检验中可以看出，对比nR^2和5%显著性水平下的值，可以得出，该模型存在一阶自相关。再输入二阶滞后，和三阶滞后以后，两相对比，得出模型不存在二阶以上的自相关性。
（2）
OLS检验结果如上图所示
序列稳健标准误估计如下：
/
①OLS估计模型为：
ln(y)=1.937401+0.814206ln(x)
sd 0.128079 0.012732
t 15.12659 63.95109
R^2=0.992236 DW=0.28
②序列稳健标准误模型为：
ln(y)=1.937401+0.814206ln(x)
sd 0.202093 0.202448
t 9.586673 39.81844
R^2=0.992236 DW=0.28
比较OLS和序列稳健标准误，可得，两者的斜率项和截距项相同，但是标准差不同，t值不同，序列稳健标准误的标准差要大一些，其他的变量估计值相同。
序列稳健标准误克服序列相关性的原理：依然采用OLS估计，但是修正其方差，标准差，使得估计变得有效。
广义最小二乘：
/
/
通过2阶LM检验，该模型不存在自相关性
第十题
（1）
/
方程为：
dLXt-1=1.99+0.07t-0.45LXt-1+0.32dLXt-1+0.14dLXt-2+0.43dLXt-3
2.19 2.35 -2.14 1.31 0.61 1.97
/
方程为：
dLXt=0.08+0.013LXt-1
0.78 0.68
/
方程为：
dLXt=0.024LXt-1
9.06
总体结论：t统计量和临界值相比较，t统计量大于临界值，则不能拒绝存在单位根的原假设，以上的三个模型均不能拒绝原假设，则证明非平稳。
/
方程为：
dLM=1.768+0.052t-0.366LMt-1+0.413dLMt-2
2.48 2.52 -2.39 2.16
/
方程为：
dLMt=-0.026+0.03LMt-1+0.221dLMt-1-0.438dLMt-1
-0.17 1.31 1.18 -2.51
/
方程为：
dLMt=0.026LMt-1+0.225dLMt-1-0.435dLMt-2
4.38 1.23 -2.57
总体结论：t统计量和临界值相比较，t统计量大于临界值，则不能拒绝存在单位根的原假设，以上的三个模型均不能拒绝原假设，则证明非平稳。
（2）
/
方程为：
D^2LXt=0.1177-0.7403dLXt-1
3.43 -4.13
结论：通过一阶差分，可以发现t值小于临界值，则拒接原假设，证明不存在单位根，LX为一阶单整序列。
/
方程为：
D^2LMt=0.1144-0.7884dLMt-1
3.06 -4.31
结论：通过一阶差分，可以发现t值小于临界值，则拒接原假设，证明不存在单位根，LM为一阶单整序列。
（3）
/
一阶滞后结论：
①在5%的显著性水 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 的显著性水平之下，模型证明LM为LX的格兰杰原因
(4)
/
方程为：
LM=0.5038+0.9226LX
3.99 51.04
/
方程为：
de=0.001-0.485e t-1
0.05 -2.94
结论：t值小于临界值，拒绝原假设，证明残差序列为平稳的，LM LX之间存在（1,1）阶协整关系。
（5）
/
误差修正模型为：
dLMt=0.6923dLXt-0.1503dLXt-1+0.4222dLMt-1-0.6374e t-1
3.42 -0.68 2.19 -3.41
结论：模型不存在序列相关性。
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